Steuerungsbank
Zum Teil kam während der Finanzmarktkrise der Interbankenmarkt fast komplett zum Erliegen. Auch aktuell ist kurzfristige Liquidität knapp und sehr teuer. Eine Optimierung des bestehenden bzw. der Aufbau eines leistungsfähigen Liquiditätsmanagements stellt eine Pflichtaufgabe für alle Institute dar. Eine Herausforderung besteht auch hier häufig darin, eine konsistente Datenbasis zu entwickeln und die Systeme in die Steuerung der Gesamtbank einzubinden. Dringend müssen angesichts der zeitweise vorherrschenden Mittelknappheit alternative Fundingstrategien entwickelt werden.
Bestehende Risikomodelle haben sich teilweise als Schwachstellen in der Krise erwiesen. Viele Risiken wurden unterschätzt, einige kaum als relevant eingestuft. Eine Erweiterung der Modelle um qualitative Faktoren und Stresstests ist erfolgskritisch, um die nächste Krise besser antizipieren zu können. Allerdings gibt es an vielen Stellen im Risikomanagement auch Themen, die durchaus schon länger hätten umgesetzt werden können. So muss in vielen Häusern der Risikoappetit neu definiert und die Risikostrategie konservativer ausgestaltet werden.
Darüber hinaus ist die bestehende Asset Allocation vieler Institute weitgehend überholt. Klassische Optimierungsansätze stehen auf dem Prüfstand. Eine Neuausrichtung der Gesamtbank-Asset-Allocation unter konsequenter Nutzung der Chancen bei Begrenzung der Risiken stellt einen kritischen Erfolgsfaktor in einem herausfordernden Umfeld dar.
Eine weitere Folge der Finanzmarktkrise wird eine intensivere Regulierung sein. Neben verstärkten Sonderprüfungen und höheren Eigenkapitalforderungen sind eine Vielzahl an Neuregelungen (u. a. zur Behandlung von Verbriefungen und Großkrediten) zu erwarten. Eine gute Vorbereitung und die rechtzeitige Einleitung entsprechender Maßnahmen können den Banken helfen, die gestiegenen Anforderungen zu erfüllen.